2006年12月08日

オプションを使ったトレーディングシステム

先日、ATTAIN CAPITAL MANAGEMENT というトレーディングシステムをサービスしている会社からニュースメールが届きました。
オプション関係だったのでちょっと紹介します。

http://www.attaincapital.com/alternatives/alt_dec0406.htm#topic

オプションの売りをメインにしたトレーディングシステムの比較です。
先日オプショントレーダーマガジンの記事として紹介した Zenith Resources も入っています。

戦略はそれぞれ異なりますが、基本的には S&P500などのインデックス先物のオプションを取引しています。
やはり、オプションの売りをメインにする場合、リスク管理を厳しくする必要がありますが、逆にリスク管理さえきちんとすれば、かなり優位な取引ができるとも言えます。
個人でいい加減にやってしまうと、私のように大きく損失を出してしまいますが、ファンドとしてリスク管理のちゃんとしたシステムが組まれていれば、年率２０％から６０％と、それなりの成績を上げることができるのだと思います。

S&P500のオプション取引をやってみたい気もしますが、とりあえずは為替のスワップ益とも絡めたオプション取引で同等の成績が出せるようにしたいところです。

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