旧Toyolab FX - 手ぶらで為替取引:Power Forex 運用結果

2007年09月20日

月の途中で、しかも週の途中なんですが、Power Forex の運用結果がよろしくないのでレポートしておきます。
ドローダウンが拡大して、ついに昨日、運用開始から-30％を下回りました。

システムトレードだから仕方がない？　諦めモードに入っていたら、IPAMからそっけないメールが届きました。

「最近のマーケットのアノマリーのせい（？）でドローダウンが起こっています。今日、アルゴリズムの修正を行います。」

とのことです。きっと、解約した人が多くなってるんでしょうね。
最大ドローダウンはこれから現れるという格言の通り、過去の最大ドローダウンを更新しています。単にバックテストだけ見て大きな期待を持っていた人には耐えられないでしょうね。

私もシステムトレード始めた頃だったらとっくに解約していたことでしょう。では、なぜ今、続けているのでしょう？
それは単に、他に利益の出ているシステムがあるからです。別に Power Forex に期待しているわけではありません。

確かに最初は、通貨ペア、タイムフレーム、戦略の分散効果に期待してましたが、今までの結果を見ると、さらにシステムの分散を行わないと安定しなくなっているような感じです。

あとはこのシステムの行く末を見届けたいという単なる好奇心で続けていると言うことかもしれません。
また気が向いたらレポートします。