2008年10月01日

今日のオプション取引

ちょっと最近の相場は荒れています。
EUR/USDのスポットも今度は、1.41 を下回ってきました。

あまり短期の動きに振り回されてもいけないのですが、1.48 short put のヘッジのため、スポットの売りで対応。さらに新規にはATMのコール売り。最近は１週間のような短期のボラが上昇しているので、満期日は月曜に限らず、１週間後に設定。→システムのルール変更。

現在のポジションです。

EUR/USD Spot 1.4090
50k 1.4435 10/06 Short Call 400pips→35pips
50k 1.4800 10/06 Short Put 172pips→689pips
50k 1.4090 Short Spot
50k 1.4090 10/07 Short Call 154pips