2008年10月03日

今日のオプション取引

EUR/USD、終値が再び６０日ＬＯＷを下回ってきました。
ブレイクアウトシステムでは売りシグナルの点灯です。

現在スポット買い方向では、1.4800プット売りが1.4090スポット売りとヘッジされているので、これはそのまま満期まで放置。

1.4090コール売りはＯＴＭで価格が下がってきたので、さらにコール売り。
今回はシステムの売りシグナルなので、限りなくスポット売りに近い８０デルタのＩＴＭコールの売り。１週間満期でストライクは1.3455。

以上の取引は午前中、スポットが1.3790あたりでの話。現在、スポットが1.3880近辺まで上昇しているので、現状のポジションは以下の通り。

EUR/USD Spot 1.3880
50k 1.4435 10/06 Short Call 400pips→13pips
50k 1.4800 10/06 Short Put 172pips→926pips
50k 1.4090 Short Spot
50k 1.4090 10/07 Short Call 154pips→41pips
50k 1.3455 10/09 Short Call 378pips→458pips