2008年10月04日

今週のオプションポジション

８月２６日に始めたＳＶＣ證券でのＦＸオプション取引の結果です。
今週末のオプションポジションは昨日と同じです。
評価額は\826kとわずか増えました。

EUR/USD Spot 1.3770
50k 1.4435 10/06 Short Call 400pips→13pips
50k 1.4800 10/06 Short Put 172pips→1033pips
50k 1.4090 Short Spot
50k 1.4090 10/07 Short Call 154pips→15pips
50k 1.3455 10/09 Short Call 378pips→361pips

いずれも来週満期を迎えるものです。満期時に調整が必要なポジションは1.3455ショートコールです。ITMなので、スポットの売りとほとんど同じ状態です。これに対してはスポットの1.4678買いのストップオーダーを入れてあります。ストップロスオーダーのようなものです。

やはり１００万円で５万ユーロの売買なので、ストップロスはちゃんと入れておかないといけないですね。1.48のプット売りをヘッジするスポット売りを入れるタイミングが遅れてしまった反省から導入したルールです。