2008年10月18日

今週のオプションポジション

今週のオプション取引結果です。コールオプションのプレミアムがうまく取れたので評価額は再び元本を上回りました。

最近行っている戦略を整理しておきます。当初とだいぶ変わってしまいました。

売買通貨ペア：EUR/USD
売買単位：5万ユーロ（売買手数料のかからない最低額）
取引種別：コールオプションの売りまたはプットオプションの売り
期間：１週間
ストライク：ATM（場合により８０デルタのITM）

売買ルール：
短期（５日）のブレイクアウトでＡＴＭオプション売り＋ストップロスのためのスポット逆指値オーダー（トレイリングオーダー）
長期（６０日）のブレイクアウトで８０デルタのＩＴＭオプション売り

レンジについてはまだはっきり決まっていない部分がありますが、少しはシステムトレードらしくなってきたかな。また変更になるかもしれませんが。