旧Toyolab FX - 手ぶらで為替取引:やっぱりカレンダースプレッドか

2008年11月26日

ポジション取ってからシミュレーションしてみるという行き当たりばったりのやり方で迷走しているFXオプションシステムです。

昨日とった変則カレンダースプレッドですが、もともと買いシグナルに合わせてショートプットでプレミアムを稼ごうというのが頭にあったので、勝っている方向では損失を出さず、負けた場合の損失を減らそうと、OTMのプット買いを建てたのでした。

しかし、今日、シミュレーションしてみると、確かに勝っている方向では損失は出ませんが、ストライクが離れているので、あまり負けた時のヘッジにはなっていませんでした。

実際、シグナルを出しているシステムは勝率５０％で、満期時にATMの前後で終わることが多いので、その辺で利益が出るオプションの方が好ましいことに気付きました。

ということは、普通のカレンダースプレッドでいいのではないかと思いました。これまでカレンダースプレッドって、満期日が違うので特性がイメージしにくかったのですが、二つのポジションでバタフライのような特性が出せるので、意外に便利です。

次回のシグナルからカレンダースプレッド試してみることにします。